Chỉ báo ngẫu nhiên là gì?

Stochastic Oscillator là gì? Hay chỉ báo Stochastic là gì? Stochastic Oscillator (Chỉ báo Stochastic) là một chỉ báo kỹ thuật xác định mức mua quá mức và bán quá mức của tài sản như cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Chỉ báo động lượng này giúp xác định thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch theo lịch sử giá của tài sản.

Chỉ báo ngẫu nhiên của Lane, hay chỉ báo Stochastic, được tạo ra bởi nhà phân tích kỹ thuật George Lane vào những năm 1950. Ban đầu, chỉ báo này được sử dụng để so sánh giá hiện tại của một tài sản với một phạm vi giá cụ thể trong một khoảng thời gian xác định trước.

Stochastic Oscillator là gì? Chỉ báo Stochastic Oscillator đo động lượng của giá. Nó cho thấy vị trí của giá đóng cửa của cổ phiếu dựa trên phạm vi cao và thấp của nó trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày. Khi được hiển thị, chỉ báo Stochastic có hai dòng – giá trị thực của chỉ báo dao động cho mỗi khoảng thời gian và đường trung bình động đơn giản của ba ngày.

Nếu hai đường chéo nhau, điều đó cho biết giá trị được đặt thành đảo ngược. Hành vi như vậy cho thấy động lượng hàng ngày đang trải qua chuyển động đáng kể.

Các nhà phân tích tài chính sử dụng chỉ báo Stochastic để hiểu được tâm lý thị trường hiện tại. Các giá trị được ghi lại trên thang điểm từ 0 đến 100. Các số đọc đồ thị gần 0 cho thấy thị trường giảm giá, trong khi các giá trị gần 100 cho thấy tâm lý tăng giá.

20 và 80 thường được sử dụng làm ngưỡng chính để phân tích biểu đồ. Các giá trị dưới 20 thường cho thấy thị trường bán quá mức, trong khi các giá trị trên 80 cho thấy thị trường mua quá nhiều.

Stochastic Oscillator là gì? Stochastic Oscillator trải qua sự phân kỳ nếu nó không thể thiết lập mức giá mới là thấp hoặc cao. Nếu giá tạo đáy thấp hơn trong khi chỉ báo ghi đáy cao hơn, phân kỳ tăng sẽ xảy ra. Phân kỳ tăng cho thấy động lượng tiêu cực đã giảm. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra nếu giá tạo đỉnh cao hơn mức được ghi trên chỉ báo dao động.

Stochastic Oscillator là gì? Mặc dù các nhà giao dịch và nhà phân tích có thể sử dụng cài đặt của riêng họ để quan sát chỉ báo Stochastic, nhưng một số lời khuyên điển hình là:

• %K Length: 14

• %K Smoothing: 3

• %D Smoothing: 3

Công thức tính toán chỉ báo Stochastic là:

Trong đó:

• %K = Giá trị hiện tại của chỉ báo;

• Close = Giá đóng cửa gần nhất;

• Low14 = Giá thấp nhất trong 14 kỳ vừa qua;

• High14 = Giá cao nhất trong 14 kỳ gần nhất.

Low14 và High14 có thể là Lown và Highn, trong đó n = số kỳ đã chọn.

Chỉ báo Stochastic thường được sử dụng với các chỉ báo kỹ thuật khác, như Chỉ báo Aroon Indicator, đường trung bình cộng hội tụ phân kỳ (Moving Average Convergence Divergence - MACD), chỉ báo cân bằng khối lượng (on-balance volume - OBV) hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (relative strength index - RSI) để tối ưu hóa triển vọng thị trường tiền điện tử.